Besser entscheiden.

 Wer nur die wenigen Stunden am Feierabend an den Finanzmärkten agieren kann, muss überlegt handeln und braucht ein System mit klarer Strategie. Aber wie sieht eine solche Strategie eines Handelssystems konkret aus und ist es möglich zu variieren, um insgesamt noch mehr potentielle Handelssignale abzuwerfen und den Einstieg zu erleichtern? Ein Blick auf und hinter eine erfolgreiche Strategie verrät, wie das gelingt. Sie erfahren, wie die Variation einer solchen Strategie sich gestaltet und wie sie praktisch am Markt umgesetzt werden kann, wird zusätzlich anhand von vier konkreten Aktien aufgezeigt.

 

Mehr Zeit an den Märkten zu verbringen, bedeutet nicht zwangsläufig auch mehr Erfolg an den Finanzmärkten zu haben. Feierabendtrader haben ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung und müssen daher neben einem konsequenten Risiko- und Moneymanagement Regelwerke automatisieren, so dass sie mit System handeln können. Strategien müssen so gestaltet sein, dass sie im Vorfeld festgelegt werden und nur einmal täglich die Orderlage geprüft wird, um gegebenenfalls anzupassen oder bei Überschreitung von markanten Punkten, Stopps nachzuziehen. Ziel ist es immer das Handelsspektrum zu erweitern bei verringertem Zeiteinsatz.

Trendfolge oder „Gute Werte bitte jetzt zu mir“

Die technische Analyse ist für klare Strategien und entsprechende Setups unumgänglich, denn nur wer bestehende Kurstrends identifizieren und anstehende Trendwechsel frühzeitig erkennen kann und den oben genannten selbstauferlegten Regeln diszipliniert folgt, kann auch mit wenigen verbleibenden Stunden nach Feierabend am Finanzmarkt erfolgreich bestehen.

Wie das geht, haben wir April-Ausgabe der VTAD News in dem Artikel „Handeln nach Feierabend? Über den Trend als Freund“ anhand einer einfachen, jedoch effektiven Handelsstrategie beschrieben.

In der heutigen Ausgabe möchten wir nun zum einem sehen, wie sich der damals vorgestellten Short Trade auf die Commerzbank anhand der vorgestellten Strategie entwickelt hat. Aber auch eine Variationsmöglichkeit dieser Basisstrategie aufzeigen und zudem einige neue Setups, die auf dieser Variante fußen, näher betrachten.

Damit diese weiterführenden Überlegungen für jeden Leser verständlicher sind, rekapitulieren wir zunächst die ursprüngliche Handelsstrategie und greifen den dazugehörigen Beispieltrade (Short auf die Commerzbank) nochmals kurz auf.

Gleitender 200-Tage Durchschnitt und Aufwärtstrend

Ursprüngliche Handelsstrategie (auch ausführlich nachzulesen in der VTAD News April 2016): Es werden Aktien gesucht, die einen klaren Trend aufweisen. Als Filter fungiert der 200 Tage Gleitenden Durschnitt (GD200). Zudem muss ein Trend vorliegen gemäß der klassischen Trenddefinition mit mehreren Hoch- und Tiefpunkten. Nach einer Korrektur, die mindestens 50 Prozent der vorangegangenen Aufwärtsbewegung umfasst, wird dann über die letzte bearishe Kerze eine Einstiegsorder gelegt. Die Order wird dabei so lange „verlegt“ wie der Kurs weiter fällt. Fällt der Kurs jedoch unter das letzte gültige relative Tief, ist das Setup hinfällig und die Einstiegsorder zu stornieren.

In der nachfolgenden Abbildung 1 sehen Sie die schematische Darstellung der Strategie sowie den konkreten Short Trade auf die Commerzbank, welcher nach dieser Strategie am 15.03.2016 ausgeführt wurde.

Abbildung 1 – schematische Darstellung des Setups mit Nahaufnahme des dargestellten Einstiegs sowie des Anfangsstopps und konkretes Setup anhand der Aktie Commerzbank Quelle: links – eigene Darstellung des Autors, rechts – Chartporgramm TaiPan und eigene Darstellung Oliver Wißmann, TRADEofficer

Erfolgreich? Ein Rückblick

Nun stellt sich die Frage, wie sich dieser Short Trade auf die Commerzbank entwickelt hat?

Die Aktie befindet sich weiterhin in einem mittel- bis langfristigen Abwärtstrend. In der Spitze wurden bisher seit dem Einstieg am 15.03. rund 38 % Buchgewinn erreicht (Tief vom 03.08.). Aktuell (am 21.10.) steht die Aktie bei 6,08, was immerhin noch einen Buchgewinn von rund 26,80 % entspricht. Der Stopp konnten ebenfalls nachgezogen werden und zwar knapp auf das neu ausgebildete relative Hoch vom 19.04. (RH3).

In Abbildung 2 sehen Sie das aktuelle Chart (Stand 21.10.) zu dem Short Trade auf die Commerzbank.

Bildunterschrift: Abbildung 2 – Commerzbank Short Trade, Verlauf des Trades bis 21.10.2016 / Quelle: Chartporgramm TaiPan und eigene Darstellung Oliver Wißmann, TRADEofficer

Im April-Artikel hatten wir bereits angedeutet, dass es Variationsmöglichkeiten zu dieser Strategie gibt. Eine dieser Modifikationen möchten wir nun vorstellen.

Strategievariation für Feierabendtrader

Ziel dieser Variante soll sein, dass die Strategie insgesamt mehr potentielle Handelssignale „abwirft“ und gleichzeitig den Einstieg weiter vereinfacht, so dass noch weniger Arbeitszeit anfällt und zugleich das Regelwerk so „automatisiert“ wird, dass dieses für den Einsatz in einem voll-oder semiautomatischen Handelssystem in Betracht gezogen werden könnte.

Im ersten Schritt erläutern wir schematisch die Variation zur Strategie und danach betrachten wir dieses anhand von vier konkreten Aktien.

Aus Vereinfachungsgründen wird die schematische Darstellung anhand von Long-Signalen erläutert. Selbstverständlich gilt das Regelwerk auch für Short-Signale in gleicher Weise; nur eben spiegelbildlich.

Wie bei der Basisstrategie aus der April-Ausgabe werden nur Werte gesucht, die einen klaren Aufwärtstrend haben gemäß klassischer Trenddefinition (s.a. Bild 3 schematische Darstellung).

Weiterhin muss der aktuelle Kursverlauf über dem GD200 liegen. Allerdings werden wir eine gewisse „Unschärfe“ beim GD200 einführen, damit wir insgesamt mehr Handelssignale generieren können. Dies erreichen wir mit einem 1%-Band um den GD200.

Des Weiteren warten wir dann -wie in der Basisstrategie- auf eine Korrektur um 50 % der letzten gültigen Aufwärtsbewegung (vgl. Strecke RT2 – RH2 in Bild 3 schematischer Darstellung).

Unschärfe einbeziehen

Nun muss jedoch zusätzlich der Kurs auch den GD200 per Tagesschlusskurs erreichen. Wobei hier die „Unschärfe“ zur Anwendung kommt mit dem 1%-Band um den GD200. D.h. der Kurs darf das obere Band, den GD200 selbst oder das untere Band (z.B. durch Gap) per Tagesschlusskurs erreichen. Eine Intraday-Berührung reicht nicht aus. Der Kurs muss auf Tagesschlusskurs den GD200 mit 1%-Band erreichen.

Wenn also der Kurs eines dieser Bänder bzw. den GD200 erreicht hat, sprechen wir vom „Bedingungstag“. Dies ist also dann der Tag, an dem grundsätzlich alle Bedingungen erfüllt sind für ein gültiges Setup (vgl. graue Ellipse in Bild 3 – schematische Darstellung). Über diesen Bedingungstag ist dann eine Einstiegsorder zu legen (ein wenig Abstand zum Kerzenkörper bzw. zur Lunte sollte immer dazugegeben werden).

Nun wird diese Order so lange im Markt gehalten, bis der Kurs steigt und die Order auslöst, oder aber der Kurs unter das letzte relative Tief des Aufwärtstrends (s.a. RT2 in Bild 3) fällt.

D.h. in Variation zur Basisstrategie wird also nicht mehr Kerze für Kerze die Einstiegsorder nachgezogen, sondern diese verbleibt knapp über dem Bedingungstag.

Fällt der Kurs hingegen per Tagesschlusskurs unter den Punkt RT2, so ist die Order zu stornieren, da das Setup hinfällig ist.

Wird die Order ausgelöst, ohne zuvor das letzte relative Tief (RT2 in Bild 3) zu unterschreiten, wird dann der Stopp mit der Ausbildung eines jeden neuen relativen Tiefs nachgezogen.

Bildunterschrift: Abbildung 3 – schematische Darstellung der Strategie / Quelle: eigene Darstellung Oliver Wißmann, TRADEofficer

In der Theorie funktionieren viele Strategien hervorragend, aber wie könnten weitere Praxisbeispiele aussehen? Nachfolgend betrachten wir einige Trades, die ebenfalls auf dieser modifizierten Strategie fußen.

Die Strategie in der Praxis: Pinnacle West Capital

Bei der US Aktie Pinnacle West Capital liegt seit Dezember 2015 ein längerfristiger Aufwärtstrend vor. Am 16.08.2016 ergab sich eine Korrektur um 50 Prozent (Tagesschlusskurs). Der Bedingungstag war am 04.10.2016 mit Tagesschlusskurs im GD200 1%-Band. Über dem Bedingungstag (Hoch der Kerze vom 04.10.) lag demnach die Einstiegsorder, welche dann am 18.10. ausgelöst wurde. Der Stopp liegt knapp unterhalb des letzten relativen Tiefs des längerfristigen Aufwärtstrends (RT2).

Bildunterschrift: Abbildung 4 – Pinnacle West Capital / Quelle: Chartprogramm TaiPan und eigene Darstellung Oliver Wißmann, TRADEofficer

Praxisbeispiel: Kroger

Ein weiteres Beispiel liefert die US Aktie Kroger, die zudem verdeutlicht, dass die Strategie natürlich auch für Short-Trades in gleicher Weise anwendbar ist.

In der Aktie liegt seit Dezember 2015 ein längerfristiger Abwärtstrend vor. Am 01.06. ergab sich eine Korrektur um 50 %. Am 06.07. tauchte der Kurs in den GD200 mit 1%-Band ein und damit lag der Bedingungstag vor. Knapp unterhalb des Bedingungstages wurde dann die Order für den Short Trade platziert. Diese Order wurde dann am 12.07. ausgeführt.

Bildunterschrift: Abbildung 5 – Kroger / Quelle: Chartprogramm TaiPan und eigene Darstellung Oliver Wißmann, TRADEofficer

 

Exemplarisch: Reynolds American. Verluste gehören dazu

Die Aktie Reynolds American verdeutlicht, dass es bei keiner Strategie dieser Welt immer nur zu Gewinnen kommt, sondern Verlusttrades zum Tradingalltag dazugehören.

In der Aktie lag seit Januar 2016 ein längerfristiger Aufwärtstrend vor. Am 26.07. ergab sich eine Korrektur um 50 Prozent. Der Bedingungstag war am 03.08. Knapp über dem Bedingungstag wurde eine Einstiegsorder im Markt platziert. Diese wurde dann am 11.08. auch ausgeführt. Am 12.09. wurde der Trade ausgestoppt durch die Stopporder die knapp unterhalb des letzten relativen Tiefs (RT2) lag.

Bildunterschrift: Abbildung 6 – Reynolds American / Quelle: Chartprogramm TaiPan und eigene Darstellung Oliver Wißmann, TRADEofficer

Zum Abschluss: Nasdaq

Den Abschluss bildet ein sehr aktueller Wert (Stand 21.10.), welcher noch nicht zur Ausführung kam, jedoch möglicherweise in Kürze zu einem Long Trade führen könnte.

In der US Aktie Nasdaq liegt seit August 2015 ein längerfristiger Aufwärtstrend vor. Am 10.10. erfolgte eine Korrektur um 50 Prozent und am 20.10. kam es zum Bedingungstag (Tagesschlusskurs im GD200 1%-Band). Eine mögliche Einstiegsorder könnte nunmehr knapp oberhalb des Bedingungstages gelegt werden. Der Stopp läge dann etwas unterhalb des letzten relativen Tiefs (RT3). Sofern nun also der Kurs nicht unter diesen letzten relativen Tiefpunkt mehr fällt und dann über den Bedingungstag steigt und die Einstiegsorder ausführt, wäre ein Long Trade gemäß Regelwerk einzugehen.

Bildunterschrift: Abbildung 7 – Nasdaq / Quelle: Chartprogramm TaiPan und eigene Darstellung Oliver Wißmann, TRADEofficer

Fazit: Variation einer erfolgreichen Strategie

Eine erfolgreiche Strategie, in dem der gleitende 200-Tage Durchschnitt und ein Aufwärtstrend kombiniert werden, das sich in der Vergangenheit bewährt hat, kann erfolgreich variiert werden, um für Feierabendtrader noch mehr Handelssignale abzuwerfen und mögliche Einstiege zu erleichtern. Dies erfolgt, indem die „Unschärfe“ zur Anwendung kommt und mit dem 1%-Band um den GD200 eingearbeitet wird. Dieses Setup ermöglicht dann ein breites Handelsspektrum auf der Long- als auch auf er Short-Seite wie die Beispiele Pinnacle West Capital, Kroger, Reynolds American und Nasdaq zeigen. Mit Strategien wie diesen gelingt es auch all denjenigen, die nur mit wenigen Stunden am Tag an den Finanzmärkten tätigt sind, erfolgreich zu sein, weil die Regelwerke automatisiert und somit Handeln mit System möglich wird.

Handeln nach Feierabend gelingt erfolgreich, wenn Sie auf automatisierte Regelwerke und Handeln mit System setzen.

— Rabindranath Tagore

Die Kombination des 200-Tage gleitenden Durchschnitt in Kombination mit einem Aufwärtstrend unter Einbeziehung der "Unschärfe" zeigt das.

Wer nur die wenigen Stunden am Feierabend an den Finanzmärkten agieren kann, muss überlegt handeln und braucht ein System mit klarer Strategie. Aber wie sieht eine solche Strategie eines Handelssystems konkret aus und ist es möglich zu variieren, um insgesamt noch mehr potentielle Handelssignale abzuwerfen und den Einstieg zu erleichtern? Ein Blick auf und hinter eine erfolgreiche Strategie verrät, wie das gelingt. Sie erfahren, wie die Variation einer solchen Strategie sich gestaltet und wie sie praktisch am Markt umgesetzt werden kann, wird zusätzlich anhand von vier konkreten Aktien aufgezeigt.

For me, the most important part of improving at photography has been sharing it. Sign up for an Exposure account, or post regularly to Tumblr, or both. Tell people you’re trying to get better at photography. Talk about it. When you talk about it, other people get excited about it. They’ll come on photo walks with you. They’ll pose for portraits. They’ll buy your prints, zines, whatever.

Heavy hearts, like heavy clouds in the sky, are best relieved by the letting of a little water.

— Christopher Morley

Enjoy the morning.

The best way to get better at photography is start by taking your camera everywhere. If you leave your house, your camera leaves with you. The only exception is if you’re planning for a weekend bender — then probably leave it at home. Other than that, always have it slung over your shoulder. It would probably help to get an extra battery to carry in your pocket. I’ve got three batteries. One in my camera, one in my pocket, one in the charger. When it dies, swap them all.

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It’s easily the best camera I’ve ever owned. I take care of it as best as I can, but I don’t let taking care of it impact the photography. Let me elaborate on that a bit better. You’ll get better at each section of what we talked about slowly. And while you do, you’ll be amazed at how much easier it all is and how the habit forms.

There are no rules of architecture for a castle in the clouds and this is real.

— Gilbert K. Chesterton

Free your mind.

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Photography is better shared.